السوق المجهرية نماذج مقابل عالية التردد التداول استراتيجيات

نماذج المجهر السوق لاستراتيجيات التداول عالية التردد اتبع جوناثان كينلاي، نماذج الدكتوراه السوق دكتوراه لالاستراتيجية عالية التردد استراتيجيات gjjonathankinlayp408 وتلخص هذه المذكرة بعض من البحوث الرئيسية في مجال المجهرية السوق والنظر في بعض النماذج المقترحة من قبل الباحثين. وقد تم اعتماد العديد من الأفكار المقدمة هنا على نطاق واسع من قبل شركات تجارية عالية التردد وأدرجت في نظمها التجارية. السوق نماذج المجهرية لاستراتيجيات التداول عالية التردد جوناثانكينلاي عمل لطيف. شكرا لأخذ الوقت لتلخيص هذه النماذج المجهرية السوق. كما جانبا، لديك 8220Masters المقترحة في برنامج عالية التردد المالية 8221 تبدو جيدة جدا كذلك. 8211 مثيرة للاهتمام، وأود أن أرى بعض أكثر وصولا الى الأرض تطبيق واحد من النماذج. من تجربتي، والأوراق الأكاديمية هي أكثر توجها نحو النشر من توليد المال. وأود أن الانضمام إلى أي برنامج على التمويل عالية التردد. يرجى إبقائي update8230 شكرا واحد الجانب لا إذا كان لديك أي المشاريع التي كنت تعمل على الاشياء هف. وتبحث عن عدد الطحن الخ اسمحوا لي أن أعرف ملاحظة أنا الآن إضافة تنبيهات التداول بلدي في بلدي الفيسبوك الشخصية حساب وتويتر. لا تقلق وأنا لا تنشر أشرطة الفيديو القط غبي أو ما أكل حصة هذا: عن المؤلف مرحبا أنا هناك اسمي بريان داونينج. أنا جزء من شركة تسمى كوانتلابس هذه هي على وجه التحديد شركة مع بلوق رفيعة المستوى حول التكنولوجيا والتجارة والمالية والاستثمار والكمي، الخ وهو يضع الأمور على كيفية إجراء مقابلات العمل مع الشركات الكبيرة مثل مورغان ستانلي، بلومبرج، سيتي بنك ، و عب. كما أنها تنشر نصائح فريدة من نوعها والحيل فريدة من نوعها على جافا، C، أو البرمجة C. وهو يعمل حول تقنيات مختلفة في التعلم عن ماتلاب وبناء نماذج أو استراتيجيات. هناك الكثير هنا إذا كنت في المغامرة في العالم المالي مثل الكمي أو التحليل الفني. كما يناقش الجيل المقبل من التداول والبرمجة التخصصات: C، جافا، C، ماتلاب، الكمي، نماذج، استراتيجيات، التحليل الفني، لينكس، ويندوز P. S. لقد كان معروفا أن يكون أسوأ طابع. لا يكون بالإهانة من قبل كما أحب أن الانفجار الاشياء ووضع بريورتي ما أفعل على الكتابة. ربما يوم واحد يمكنني الحصول على نسخة كاملة محرر الوقت للمساعدة. هل ملاحظة أنا أفضل أشرطة الفيديو لأنها أسهل بكثير لإنتاج حتى تحقق من بلدي العديد من الفيديو في يوتوبيكونتلابس تريد أن تتداول مثل مدرب تعلم كيف ألغو أسرار يمكن تعزيز حياتك المعلومات الخاصة بك هو 100 آمنة معنا ولن تكون مشتركة السوق المجهرية السوق تردد عالية هي مختلفة الآن، وتحولت من قبل التكنولوجيا وتجارة عالية التردد. في هذه الورقة، وأنا التحقيق في الآثار المترتبة على هذه التغييرات على المجهرية السوق عالية التردد (هفت). أنا أصف العالم عالية التردد الجديد، مع التركيز بشكل خاص على كيفية هفت يؤثر على استراتيجيات التجار والأسواق. ومناقشة بعض الثغرات التي تنشأ عند التفكير في قضايا البحوث المجهرية في العالم عالية التردد. وأقترح، كما هو الحال في كل شيء آخر في الأسواق، أن يتغير البحث أيضا ليعكس الواقع الجديد للعالم المرتفع. أقترح بعض المواضيع لهذا جدول أعمال البحث الجديد في المجهرية سوق الترددات العالية. تصنيف جيل تجارة عالية التردد مجهرية السوق تجارة خوارزمية شكرا لبيل شويرت و كين الفرنسية لاقتراح هذه الورقة بالنسبة لي. وأنا ممتن جدا لحكام اثنين، أيان بهاتشاريا، ديفيد إيسلي، فرانك هاثواي، جويل هاسبروك، ديفيد ميتز، بام مولتون، جدعون سار، وماو يي للمساعدة والتوجيه مع هذه الورقة. وأود بصفة خاصة أن أشكر جيمي سيلواي وجيف باسيدور ونجي شو وسيندي يانغ ولين جيانغ على كل ما قدموه من مساعدة في هذا المشروع. مورين أوهارا هي رئيس مجلس إدارة مجموعة تكنولوجيا الاستثمار (إيتغ)، وهي شركة وسيط تاجر عالمية تركز على احتياجات العملاء المؤسسيين شراء. الهاتف. 1 607 255 3645 الفاكس: 1 607 254 4590. كوبيرايت كوبي 2015 إلزيفير بف جميع الحقوق محفوظة. استراتيجيات التداول والسوق المجهرية: دليل من سوق التنبؤ جامعة كولومبيا، كلية برنارد - قسم الاقتصاد معهد سانتا في تاريخ مكتوب: 22 نوفمبر 2015 نقوم بدراسة البيانات على مستوى المعاملات من سوق الفائز الرئاسي لعام 2012 في إنترادس لعام كامل فترة السنتين التي حدث فيها تداول. البيانات تسمح لنا لحساب الإحصاءات الرئيسية، بما في ذلك حجم والمعاملات والعدوان والتعرض الاتجاه، مدة عقد، هامش، والأرباح لكل من 30000 حسابات التاجر فريدة من نوعها. نحن نحدد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول التي تشكل بيئة سوق غنية. وتتراوح هذه الاستراتيجيات من الاستراتيجيات القائمة على المراجحة مع التعرض الاتجاهي المنخفض والعابض للاستراتيجيات التي تنطوي على مواقف كبيرة متراكمة في أحد المرشحين الرئيسيين للحزب. معظم التجار الذين جعل الرهانات الاتجاه تفعل ذلك باستمرار في اتجاه واحد، على عكس التجار المعلومات في بعض النماذج الكنسي من المجهرية السوق. نقدم أدلة توحي بالتلاعب من قبل تاجر كبير واحد، والنظر في الدوافع المحتملة لمثل هذا السلوك. يتم رسم آثار أوسع لتفسير الأسعار في الأسواق المالية ونظرية المجهرية السوق. كلمات مفتاحية: التنبؤ الأسواق، هيكل السوق، استراتيجيات التداول، التلاعب جيل التصنيف: G12، D83، D84 الاقتباس المقترح: الاقتباس المقترح روتشيلد، ديفيد M. وسيثي، راجيف، استراتيجيات التداول والسوق المجهرية: دليل من سوق التنبؤ (22 نوفمبر، 2015). جورنال أوف بريديكتيون ماركيتس 10 (1)، 1-29، 2016. متوفر على سسرن: ssrnabstract2322420 أو dx. doi. org10.2139ssrn.2322420 بحوث ميكروسوفت - نيك (إمايل) استراتيجيات سلخ فروة الرأس عالية التردد استراتيجيات هفت سلخ فروة الرأس تتمتع بعدة خصائص مرغوب فيها للغاية ، مقارنة باستراتيجيات التردد المنخفض. ومن الأمثلة على ذلك استراتيجيتنا للتغلب على السقوط في العقود الآجلة فيكس، التي تعمل حاليا على الموقع الإلكتروني Collective2: الاستراتيجية مربحة للغاية، مع نسبة شارب تتجاوز 9 (صافي تكاليف المعاملات 14 برت) الأداء ثابت وموثوق به، ويجري على أساس عدد كبير من الصفقات (10-20 في اليوم الواحد) الاستراتيجية لديها علاقة منخفضة أو سلبية مع مؤشرات الأسهم والتقلبات الأساسية لا توجد مخاطر بين عشية وضحاها خلفية على استراتيجيات هف سلخ فروة الرأس جاذبية هذه الاستراتيجيات لا يمكن إنكاره. إذا كيف يمكن للمرء أن يذهب نحو تطويرها ومن المهم للقارئ للتعرف على بعض من خلفية لتداول عالية التردد في استراتيجيات عامة وسلخ فروة الرأس على وجه الخصوص. على وجه التحديد، أود أن أوصي قراءة بلوق وظائف التالية: التنفيذ مقابل الجيل ألفا في استراتيجيات هفت المفتاح لفهم استراتيجيات هفت هو أن التنفيذ هو كل شيء. مع استراتيجيات التردد المنخفض قدرا كبيرا من العمل يذهب إلى مصادر البحث ألفا، وغالبا ما تستخدم تقنيات رياضية وإحصائية متطورة للغاية لتحديد وفصل إشارة ألفا من الضوضاء الخلفية. إستراتيجية ألفا تمثل ما يصل إلى 80 من إجمالي العائد في استراتيجية التردد المنخفض، مع التنفيذ يشكل ما تبقى 20. وليس أن التنفيذ هو غير مهم، ولكن هناك فقط الكثير من النقاط الأساسية يمكن للمرء أن يكسب (أو حفظ) في استراتيجية مع دوران الشهري. وعلى النقيض من ذلك، تعتمد استراتيجية التردد العالي اعتمادا كبيرا على تنفيذ التجارة، وهو ما قد يمثل 80 أو أكثر من مجموع العائدات. الخوارزميات التي تولد ألفا استراتيجية غالبا ما تكون بسيطة جدا، ويمكن أن توفر فقط أصغر حواف. ومع ذلك، فإن حافة صغيرة جدا، وتوسيع نطاقها على مدى الآلاف من الصفقات، كافية لإنتاج عائد كبير. وبما أن المخاطر تنتشر على عدد كبير من الزيادات الزمنية الصغيرة جدا، فإن معدل العائد يمكن أن يصبح عالي السقي العين على أساس معدل المخاطر: شارب نسب 10، أو أكثر، وعادة ما يتحقق مع استراتيجيات هفت. في كثير من الحالات يسعى خوارزمية هفت إلى تقدير الاحتمال الشرطي للزيادة أو الانخفاض في الكامنة، والتي تتجه إلى عرض السعر أو العرض وفقا لذلك. يمكن وضع أوامر المقدمة نحو الجزء الأمامي من قائمة الانتظار لضمان معدل ملء كافية، وقوانين الاحتمال تفعل بقية. لذلك، في سياق هفت، يتم بذل الكثير من الجهد على تخفيف الكمون وعلى تطوير تقنيات لإنشاء والحفاظ على الأولوية في كتاب ترتيب الحد. وهناك شاغل رئيسي آخر يتمثل في مراقبة ديناميات كتاب النظام للدلائل على أن ضغط الكتاب قد يتحرك ضد أي أوامر مفتوحة، حتى يمكن إلغاؤها في الوقت المناسب، وتجنب الانتقاء الضار من قبل التجار المستنيرين، أو تراكم المخزون غير المرغوب فيه. في استراتيجية عالية السرعة سلخ فروة الرأس واحد هو عادة تبحث لالتقاط متوسط ​​ما بين 12 إلى 1 القراد في التجارة. على سبيل المثال، فإن إستراتيجية فيكس سكالبينغ الموضحة هنا تبلغ حوالي 23 لكل عقد لكل صفقة، أي أقل بقليل من 12 علامة في العقود الآجلة. يتم الدخول والخروج من التجارة باستخدام أوامر الحد، حيث لا يوجد مجال لاستيعاب الانزلاق في نظام التداول الذي يولد أقل من علامة واحدة في التجارة، في المتوسط. كما هو الحال مع معظم استراتيجيات هفت فإن خوارزميات ألفا متطورة بشكل معتدل فقط، وتعتمد الإستراتيجية بشكل كبير على تحقيق معدل تعبئة مقبول (نسبة أوامر الحد التي يتم تنفيذها). وتظهر أهمية تحقيق معدل ملء مرتفع بما يكفي في أول الوظيفتين المشار إليهما أعلاه. ما هو معدل التعبئة المقبول لاستراتيجية هفت معدلات التعبئة I8217m الذهاب لمعالجة مسألة معدلات التعبئة من خلال التركيز على مجموعة فرعية حاسمة من المشكلة: يملأ التي تحدث في أقصى شريط، والمعروف أيضا 8220 المتطرفة هيتس 8221. هذه هي أوامر الحد التي تتزامن أسعارها مع أعلى (في حالة أمر بيع) أو أدنى (في حالة أمر الشراء) في أي شريط من سلسلة الأسعار. أوامر الحد من الأسعار داخل المناطق الداخلية من شريط مليئة بالضرورة وبالتالي فهي غير مثيرة للجدل. ولكن أوامر الحد في أطراف شريط قد تكون أو لا يمكن شغلها، وبالتالي فإن هذه الأوامر التي هي محور الاهتمام. افتراضيا، فإن معظم المحاكاة باكتست منصة التجزئة تفترض أن جميع أوامر الحد، بما في ذلك يضرب المتطرفة، وتملأ إذا كانت الصفقات الأساسية هناك. وبعبارة أخرى، فإن هذه الأنظمة عادة ما تفترض معدل ملء 100 على الضربات المتطرفة. هذا أمر غير واقعي إلى حد كبير: في كثير من الحالات ارتفاع أو أدنى شريط يشكل نقطة تحول أن سلسلة الأسعار زيارات فقط عابرة قبل عكس اتجاهها الأخير، ولا إعادة النظر لفترة طويلة. سيتم ملء الأوامر القليلة الأولى في الجزء الأمامي من قائمة الانتظار، ولكن العديد، وربما الغالبية العظمى، أوامر أكثر أسفل ترتيب الأولوية سيكون بخيبة أمل. إذا كان المتداول يستخدم نظام تجارة التجزئة بدلا من منصة هفت لتنفيذ صفقاته، أوامره الحدية هي دائما مضمونة دائما للراحة نحو الجزء الخلفي من قائمة الانتظار، وذلك بسبب الكمون عالية نسبيا من نظامه. ونتيجة لذلك، فإن العديد من أوامر الحد له 8211 على وجه الخصوص، فإن الضربات الضخمة 8211 لن يتم شغلها. من المحتمل أن تكون عواقب فقدان عدد كبير من الصفقات بسبب أوامر الحد غير المنجزة كارثية لأي استراتيجية هفت. وهناك اختبار بسيط متاح بسهولة في معظم أنظمة الاختبار الخلفي هو تغيير الافتراض الأساسي فيما يتعلق بمعدل التعبئة على النتائج القصوى 8211 بدلا من افتراض أن 100 من هذه الأوامر مملوءة، فإن النظام قادر على اختبار النتيجة إذا كانت أوامر الحد لا يتم ملؤها إلا إذا تجاوزت سلسلة الأسعار لاحقا سعر الحد. وعادة ما تكون النتيجة التي يتم إنتاجها في ظل هذا السيناريو البديل سلبية للغاية، كما هو موضح في المدونة الأولى المشار إليها سابقا. في الواقع، وبطبيعة الحال، لا افتراض معقول: فمن غير المرجح أن إما 100 أو 0 من استراتيجية 8217s يضرب المتطرفة 8211 من المرجح أن تكمن في معدل التعبئة الفعلية في مكان ما بين هذين النتيجتين. وهذه هي القضية الحاسمة: على مستوى معين من معدل التعبئة ستتحول الاستراتيجية من الربحية إلى الربحية. المفتاح لتنفيذ استراتيجية هلب سلخ فروة الرأس بنجاح هو ضمان أن التنفيذ يقع على الجانب الأيمن من هذا الخط الفاصل. تنفيذ استراتيجيات هفت سلخ فروة الرأس في الممارسة حل واحد لمشكلة معدل التعبئة هو إنفاق الملايين من الدولارات بناء البنية التحتية هفت. ولكن لأغراض هذا let8217s آخر يفترض أن التاجر يقتصر على استخدام منصة التداول بالتجزئة مثل التاجر أو وسطاء التفاعلية. هل هفت أنظمة سلخ فروة الرأس لا تزال ممكنة في مثل هذه البيئة الجواب، والمثير للدهشة، هو مؤهل نعم 8211 باستخدام تقنية أخذت لي سنوات عديدة لاكتشاف. لتوضيح الأسلوب سوف تستخدم نظام هلبت هلبت التالية في العقد E-ميني SampP500 الآجلة. يتداول النظام العقود الآجلة E-ميني على 3 دقائق، مع متوسط ​​وقت الانتظار 15 دقيقة. متوسط ​​التجارة منخفض جدا 8211 حوالي 6، صافي عمولات 8 برت. ولكن يبدو أن الاستراتيجية مربحة للغاية، نظرا لعدد كبير من الصفقات 8211 حوالي 50 إلى 60 يوميا، في المتوسط. حتى الان جيدة جدا. ولكن القضية الحرجة هي العدد الكبير جدا من النتائج المتطرفة التي تنتجها الاستراتيجية. خذ نشاط التداول على 1018 كمثال (انظر أدناه). من بين 53 تداولات في ذلك اليوم، كان 25 (47) ضربات شديدة، والتي تحدث على ارتفاع أو انخفاض سعر شريط 3 دقائق التي وقعت فيها التجارة. وبصفة عامة، فإن معدل الإستراتيجية المتطرف بلغ 34، وهو أمر مرتفع للغاية. في الواقع، ربما فقط 14 أو 13 من هذه الأوامر سوف تنفذ فعلا 8211 وهذا يعني أن الباقي، أي ما يقرب من 20 من العدد الإجمالي للأوامر، وسوف تفشل. استراتيجية هالبت هفت لا يمكن أن نأمل في البقاء على قيد الحياة مثل هذه النتيجة. سيتم تخفيض الربحية الاستراتيجية من خلال مزيج من الصفقات المفقودة والمربحة والخسائر على الصفقات التي تتصاعد بعد فشل أمر الخروج. لذلك ما يمكن القيام به في مثل هذه الحالة تجاوز دليل، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتدخلات الأخرى واحد النهج الذي لن يعمل هو أن نفترض سذاجة أن نوعا من الرقابة اليدوية ستكون كافية لتصحيح المشكلة. Let8217s يقول المتداول يعمل نسختين من جانب النظام جنبا إلى جنب، واحدة في محاكاة والآخر في الإنتاج. عندما ينفذ أمر حد على نظام المحاكاة، ولكنه يفشل في التنفيذ في الإنتاج، قد يتدخل المتداول، ويتجاوز النظام يدويا وينفذ التجارة عن طريق عبور الفارق. وبذلك يمكن للتاجر أن يمنع الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث لو لم يتم تنفيذ التجارة، أو فرض الدخول إلى تجارة اتضح فيما بعد أنها مربحة. وبالمثل، فإن التاجر قد يجبر الخروج من التجارة التي تتحول في وقت لاحق وتحرك من خسارة إلى الربح، أو الدخول في التجارة التي تبين أن الخاسر. ليس هناك طريقة للتاجر أن يعرف، مسبقا، أي من تلك السيناريوهات قد تلعب بها. والتاجر سوف تضطر إلى مواجهة نفس القرار ربما ما يصل الى عشرين مرة في اليوم. إذا كان التاجر هو حقا أن جيدة في اختيار الفائزين وخفض الخاسرين انه يجب التخلص من نظامه التجاري والتجارة يدويا وهناك نهج بديل هو أن يكون نظام التداول التعامل مع المشكلة، على سبيل المثال، يمكن للمرء أن برنامج النظام لتحويل أوامر الحد إلى السوق أوامر إذا كانت التجارة تحدث بسعر الحد (ميت)، أو بعد x ثانية بعد لمس سعر الحد. ولكن مرة أخرى، لا توجد طريقة لمعرفة مسبقا ما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، أو نتيجة أسوأ من ذلك بالمقارنة مع ترك أمر الحد الأقصى المعمول به. وفي الواقع، من غير المحتمل أن يؤدي التدخل، سواء كان يدويا أو آليا، إلى تحسين الأداء التجاري للنظام. ومع ذلك، فمن المؤكد أنه من خلال فرض الدخول والخروج من الصفقات التي تحدث في أقصى شريط الأسعار، فإن المتداول يتحمل تكاليف إضافية عن طريق عبور الفارق. ومن المؤكد أن تكبد هذه التكلفة لربح ما يصل إلى 13 من جميع الصفقات، في نظام ينتج أقل من نصف علامة تجارية في المتوسط، يدمر ربحيته. التنفيذ الناجح لاستراتيجيات هفت على منصة البيع بالتجزئة لقد افترضت لسنوات عديدة أن الحل الوحيد لمشكلة معدل التعبئة هو تنفيذ استراتيجيات سلخ فروة الرأس على البنية التحتية هفت. يوم واحد، وجدت نفسي طرح السؤال: ماذا سيحدث إذا أبطأنا استراتيجية أسفل على وجه التحديد، لنفترض أننا اتخذنا استراتيجية E-ميني 3 دقائق وركض على 5 دقائق البارات وكان أول إدراك بلدي أن البساطة النسبية من ألفا - خوارزميات الجيل في استراتيجيات هفت هي ميزة هنا. وفي سياق التردد المنخفض، فإن تعقيد عملية استخراج ألفا يخفف من قدرتها على التعميم على الأصول أو الأطر الزمنية الأخرى. ولكن خوارزميات هفت هي، بشكل عام، بسيطة وجنيسة: ما يعمل على 3 دقائق البارات لعقود E-ميني الآجلة قد تعمل على 5 دقائق البارات في E-مينيس، أو حتى في سبي. على سبيل المثال، إذا كان جوهر الخوارزمية شيء بسيط مثل: 8220buy عندما ينخفض ​​السعر بأكثر من x تحت المتوسط ​​المتحرك ل y-بار 8221، قد يعمل هذا النهج على 3 دقائق أو 5 دقائق أو 60 دقيقة أو حتى الحانات اليومية. لذلك ماذا يحدث إذا قمنا بتشغيل نظام E-ميني سلخ فروة الرأس على البارات 5 دقائق بدلا من 3 دقائق البارات ومن الواضح أن الربحية الإجمالية للاستراتيجية يتم تخفيض، وذلك تمشيا مع انخفاض عدد الصفقات على هذا النطاق الزمني أبطأ. ولكن لاحظ أن متوسط ​​التجارة قد زاد وأن الاستراتيجية لا تزال مربحة بشكل عام. والأهم من ذلك أن متوسط ​​معدل الضربات الشديد قد انخفض من 34 إلى 22. وبالتالي، فإننا لا نحصل فقط على صفقات أقل ربحا، ولكن نسبة أقل بكثير منها تحدث في أقصى 5 دقائق من الحانات. وبالتالي فإن مسألة معدل التعبئة أقل أهمية في هذا الإطار الزمني. وبطبيعة الحال، يمكن للمرء أن يستمر هذه العملية. ماذا عن 10 دقائق البارات، أو 30 دقيقة الحانات ما يميل واحد للعثور على مثل هذه التجارب هو أن هناك إطار زمني يحسن المفاضلة بين الربحية الاستراتيجية واعتماد معدل التعبئة. ومع ذلك، هناك عامل مهم آخر نحن بحاجة إلى توضيح. إذا قمت بفحص سجل التداول من النظام سوف ترى تباينا كبيرا في معدل ضرب المتطرفة من يوم لآخر (على سبيل المثال، فإنه يصل إلى 46 على 1018، مقارنة مع المتوسط ​​العام من 22). في الواقع، هناك اختلافات كبيرة في معدل ضربات المتطرفة خلال كل يوم تداول، مع ارتفاع معدلات خلال فترات أبطأ السوق مثل 12 حتي 02:00. الإدراك المهم الذي حدث لي في نهاية المطاف هو أن، بالطبع، ما يهم ليس الوقت على مدار الساعة (أو 8220wall الوقت 8221 في لغة هفت) ولكن الوقت التجاري: أي معدل التي تحدث الصفقات. وقت الجدار مقابل وقت التداول ما نحتاج إلى القيام به هو إعادة تكوين مخططنا لإظهار الحانات التي تضم عددا محددا من الصفقات، بدلا من عدد محدد من الدقائق. في هذا المخطط، نحن لا نهتم إذا كان الوقت المنقضي في شريط معين هو 3 دقائق، 5 دقائق أو أي فترة زمنية أخرى: كل ما نطلبه هو أن شريط يتضمن نفس مقدار النشاط التداول مثل أي شريط آخر. خلال فترات حجم عالية، مثل حول السوق مفتوحة أو وثيقة، وقضبان الوقت التجارة ستكون أقصر، والتي ربما ربما بضع ثوان. خلال فترات أبطأ في منتصف اليوم، وسوف يستغرق وقتا أطول من نفس العدد من الصفقات لتنفيذ. ولكن كل شريط يمثل نفس مستوى النشاط التجاري، بغض النظر عن المدة التي قد تشملها. كيف تقرر كيف يمكن تداول لكل شريط تريده في الرسم البياني كقاعدة عامة، فإن استراتيجية تتسامح مع معدل ضرب المتطرفة بين 15 و 25، اعتمادا على معدل التجارة اليومي. لنفترض أن الإستراتيجية في تنفيذها الأصلي لها معدل إصابة مرتفع بشكل غير مقبول يصل إلى 50. والسماح 8217s يقول لأغراض التوضيح أن كل شريط الوقت تنتج ما متوسطه 000 1 عقود. وبما أن التقلبات تقترب تقريبا من الجذر التربيعي للوقت، إذا أردنا أن نخفض معدل الضربات القصوى بمعامل 2، أي من 50 إلى 25، نحتاج إلى زيادة متوسط ​​عدد الصفقات لكل بار بمقدار 22، أي 4. لذلك في هذا التوضيح نحن بحاجة إلى قضبان حجم تضم 4000 عقود لكل شريط. وبطبيعة الحال، هذا هو مجرد قاعدة 8212 من الناحية العملية واحد يريد تنفيذ استراتيجية مجموعة متنوعة من أحجام شريط الحجم في مجموعة من ربما 3000 إلى 6000 عقود لكل شريط، وتقييم المفاضلة بين الأداء ومعدل ملء في كل حالة. باستخدام هذا النهج، وصلنا إلى تكوين شريط حجم لاستراتيجية E-ميني سلخ فروة الرأس من 20،000 عقود لكل شريط. على هذا الإطار 8220time8221، يتم تخفيض نشاط التداول إلى حوالي 20-25 تداولات يوميا، ولكن مع ارتفاع معدل الفوز ومتوسط ​​حجم التجارة. الأهم من ذلك، فإن معدل الضربات القصوى يمتد بمعدل أقل بكثير من 22، وهو ما يعني أن التاجر قد تقلق بشأن ربما 4 أو 5 صفقات في اليوم الواحد التي تحدث في أقصى شريط الحجم. في هذا السيناريو التدخل اليدوي من المرجح أن يكون لها تأثير أقل ضررا بكثير على أداء التداول والاستراتيجية هي على الأرجح قابلة للحياة، حتى على منصة التداول بالتجزئة. (ملاحظة: النتائج أدناه تلخص أداء الاستراتيجية فقط على مدى الأشهر الستة الماضية، الفترة الزمنية التي الحانات حجم المتاحة). ملاحظات ختامية رأينا أنه من الممكن من حيث المبدأ تنفيذ استراتيجية هفت سلخ فروة الرأس على منصة التجزئة عن طريق إبطاء، أي عن طريق تنفيذ استراتيجية على قضبان التردد المنخفض. بساطة العديد من خوارزميات الجيل ألفا هفت غالبا ما يجعلها قوية للتعميم عبر الأطر الزمنية (وأحيانا حتى عبر الأصول). وهناك نهج أفضل من ذلك هو استخدام قضبان الحجم، أو وقت التداول، لتنفيذ الاستراتيجية. يمكنك تقدير حجم شريط مناسب باستخدام الجذر التربيعي لقاعدة الوقت لضبط حجم شريط لإنتاج معدل التعبئة المطلوبة. إن معدل الضربات القصوى إذا كان يصل إلى 25 قد يكون مقبولا، اعتمادا على معدل التجارة اليومي، على الرغم من أن معدل ضرب في نطاق 10-15 سيكون عادة مثالية. وأخيرا، كلمة عن البيانات. وفي حين يمكن تقديم تنازلات ضرورية فيما يتعلق بمنصة التداول والاتصال، فإن الأمر نفسه لا ينطبق على بيانات السوق، التي يجب أن تكون ذات أعلى مستويات الجودة من حيث التوقيت والكمال. والسبب واضح بذاته، لا سيما إذا كان المرء يحاول تنفيذ استراتيجية في وقت التجارة، حيث سلامة ووقت الاستجابة للبيانات السوق أمر بالغ الأهمية. في هذا السياق، باستخدام تغذية البيانات من، على سبيل المثال، وسطاء التفاعلية، على سبيل المثال، ببساطة لن تفعل 8211 البيانات تسليمها في 500ms الحزم في غير مناسبة تماما للمهمة. يجب على المتداول أن يسعى إلى استخدام أعلى بيانات تغذية السوق المتاحة التي يستطيع تحملها بشكل معقول. هذا التحذير جانبا، يمكن للمرء أن يستنتج أنه من الممكن بالتأكيد لتنفيذ استراتيجيات حجم كبير سلخ فروة الرأس، حتى على منصة التداول بالتجزئة، وتوفير الرعاية الكافية التي اتخذت مع النمذجة وتنفيذ النظام.